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Klassifikation Und Analyse Finanzwirtschaftlicher Zeitreihen Mit Hilfe Von Fraktalen Brownschen Bewegungen

In der Literatur wird der Aktienkursverlauf haufig als Summe aus deterministischem Zins und stochastischem Prozess modelliert. In dieser Arbeit wird diese Inkonsequenz uberwunden und der Kursverlauf als eine UEberlagerung von stochastischen Prozessen mit jeweils unterschiedlichen Autokorrelationsverlaufen bzw. Les mer

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In der Literatur wird der Aktienkursverlauf haufig als Summe aus deterministischem Zins und stochastischem Prozess modelliert. In dieser Arbeit wird diese Inkonsequenz uberwunden und der Kursverlauf als eine UEberlagerung von stochastischen Prozessen mit jeweils unterschiedlichen Autokorrelationsverlaufen bzw. Memorycharakteristiken erklart, namlich mit Hilfe der aus der Chaostheorie bekannten fraktalen Brownschen Bewegungen. Anschliessend werden zwei neue Konzepte zur quantitativen Erfassung der Autokorrelationen entwickelt: die Eigenwerte der Kovarianzmatrix und die Rotationswinkel mit denen sich die einzelnen Kursanderungsvektoren durch geeignete Drehoperationen ineinander uberfuhren lassen. Diese beiden Konzepte werden auf britische Index-Futures angewandt und die Ergebnisse mit denen der fraktalen Bewegungen verglichen.

Detaljer

Forlag
Peter Lang AG
Innbinding
Innbundet
Språk
Tysk
ISBN
9783631587478
Utgivelsesår
2011

Om forfatteren

Der Autor: Michael Hafner, geboren 1967, studierte Physik an der Universitat Frankfurt am Main (Diplom 1991) und Astronomie an der Universitat Heidelberg (Promotion 1994). Das anschliessende Studium der Wirtschaftswissenschaften schloss er 2004 mit der Promotion ab.

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